Добавте Индикаторы EMA, VWAP, Volume Profile Общий форум CScalp, Привод Бондаря

Чем ближе к концу дня, тем больше будет отставание индикатора. Это нормально для любого индикатора, который вычисляет среднее значение с использованием исторических данных. VWAP (volume weighted average price) – индикатор, средневзвешенная цена по объему, или скользящая средняя с поправкой на объем дня.

Volume Weighted Average Price для терминала QUIK

• Отставание присуще индикатору, поскольку он представляет собой вычисление среднего значения, использующего исторические данные.
• По умолчанию, в терминале QUIK, нет папки Luaindicators, пользователь создает ее самостоятельно, когда необходимо использовать пользовательские индикаторы.
• Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку.
• Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.
• Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня.
• Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период.

Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности необходимой крупным игрокам для осуществления сделок. Имейте в виду, что, подобно скользящей средней, VWAP также может отставать. Отставание присуще индикатору, поскольку он представляет собой вычисление среднего значения, использующего исторические данные. Ключевой индикатор, используемый трейдерами для определения среднего цены актива, с учетом торгового объема. Он позволяет анализировать рыночные тренды, оптимизировать точки входа и выхода, а также устанавливать уровни поддержки и сопротивления.

Первые шаги⁚ тестирование на демо-счете

Вычисляется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону. Когда цена выше VWAP, тренд вверх и когда он ниже VWAP, тренд понижается. Несмотря на то, что он используется в основном на внутридневной основе, между показателем и ценой может быть много отставания. Индикатор начинает вычисляться при открытии и останавливается при закрытии. Поэтому для графика с использованием короткого таймфрейма (т.е. 1 минута) в течение одного дня может быть несколько сотен периодов.

Добавте Индикаторы EMA, VWAP, Volume Profile

Например, если вы используете 1-минутный график, после 5 часов торговли VWAP рассчитан на 300 периодов. Задержка, связанная с этим, будет похожа на среднюю скользящую среднюю в 300 периодов. Во флетовые дни оценить потенциал движения можно с помощью стандартного отклонения — его показывают голубые линии на графике. Поскольку основное количество времени цена держится выше VWAP, правильнее открывать длинные позиции на уровне индикатора и закрывать их у верхней голубой линии. Обратите внимание, что в районе VWAP у свечей чаще всего формируются длинные хвосты, то есть ниже этого уровня каждый раз находятся покупатели, которые не дают цене упасть.

Кроме этого, они не являются обязательством или гарантией со стороны компании «Паритет». Просьба учесть, что доходность финансового продукта за предыдущий период не позволяет надежно прогнозировать его будущую доходность. Совершение сделок с ними требует хорошего знания финансовых рынков и опыта работы в этой области. Я экспериментировал с разными стратегиями, используя VWAP в сочетании с различными индикаторами и паттернами. Например, я пробовал входить в длинные позиции, когда цена пробивала VWAP снизу вверх, и в короткие позиции, когда цена пробивала VWAP сверху вниз. Я также использовал VWAP для определения целей профита и стоп-лоссов.

• Это значительно снизило количество ложных сигналов и позволило мне начать зарабатывать на демо-счете.
• В результате тестирования я разработал рабочую стратегию, которая позволяла мне получать стабильную прибыль на демо-счете.
• Я понимал, что VWAP — это только один из инструментов, и его нельзя использовать изолированно.
• Когда цена выше VWAP, тренд вверх и когда он ниже VWAP, тренд понижается.
• К этой стратегии для точности лучше прикрутить еще 20ю MA.2.

Ключевым индикатором для подтверждения этой установки является объем. Обратите внимание на всплеск объема при прорыве, который значительно увеличился, подтолкнув цены вверх очень быстро после удержания VWAP. Утром SPY продемонстрировал хороший рост, а затем начал консолидироваться в направлении, где ему не удалось достичь новых максимумов.

Будет ли тренд продолжаться?

Ну 4-ех не знаю, возможно перебор, но поддерживаю возможность нанесения 2-х минимум. Т.е мне вот сейчас приходится плодить графики одного ТФ например с session и week отдельно, а хотелось бы иметь оба vwap на одном. Желательно с горячим функционалом кнопки, включить выключить, а не лезть в настройки.

VWAP в основном используется техническими аналитиками для определения рыночного тренда. На приведенном выше 5-минутном графике NVDA вы заметите две линии. Сиреневая — это 20 – дневная скользящая средняя, а белая – средневзвешенная по объему цена, которая движется гораздо медленнее.

После этого создадим для примера скрипт, в котором добавим vwap индикатор созданный нами индикатор VWAP и нанесем его на график. Внимательно проверьте название, если допустить ошибку, терминал QUIK не сможет обнаружить пользовательские индикаторы. Индикатор есть не во всех торговых терминалах, по этому приходиться ставить дополнительное ПО. Как вы знаете я сейчас перешел на платформу Go Invest, там индикатор присутствует и  веб терминале и в pro терминале. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.

Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.